Milena è una figura poliedrica: alla University of Central Oklahoma ha seguito corsi di danza, violino, medicina e recitazione. Dopo la laurea si è trasferita a Broadway, dove, nel giro di un anno già si era fatta strada sui palcoscenici teatrali. Dopo una serie di parti a teatro, è stata scritturata per seguire in tourné il più famoso cantante rock cinese, Fei Xiang. Tornata nuovamente in patria, ha iniziato una carriera nel cinema indipendente, per approdare infine alle serie tv “mainstream”.